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规则引擎
账户权益
—
浮动盈亏
—

权益曲线

等待数据

市场环境

IV 分位越低越适合买入

当前持仓

—

事件流

实时

实时机会雷达 等待扫描

期权链成交量 × 波动率性价比 × 多周期技术状态 × 结构质量 —

买入宽跨式 · 硬纪律

不满足就不做 · 到了就走 · 数据说话
IV 低位（60/250/750 日窗口至少 2 个 <15%） Theta 累计损耗 35% 预警 / 50% 强平 DTE ≤15 天无条件退出 两腿价差成本 ≤8% 才成交

评分口径

流动性 34% 波动率 36% 技术面 20% 结构 10%

流动性取两腿中较弱一腿的成交量、持仓量和买卖价差；波动率看 IV 分位、IV/RV 与期限结构；技术面偏好「波动压缩、方向未定、开始放量」；结构看 DTE 与目标 Delta 的偏离。

观察纪律

候选池不是下单队列。先观察至少 3 分钟，确认盘口、IV、标的没有突变，再「确定为操作对象」；执行时策略仍会独立复核价格、流动性与风控，实盘还受顶栏「实盘授权」闸门约束。

历史回测

合成行情用于研究；TqSdk 历史回测需快期认证

复盘与滚动优化

样本外优先，警惕过拟合

策略归因

按交易策略分组

交易会话

TqSdk 数据 + 账户

会话持仓

期权链

执行日志

委托 / 成交 / 风控

策略体检

连续走弱才建议停用，人工确认后才改参数

策略实验组

Thompson 采样

经验库

可执行认知

来自历史交易特征

    学习反思

    尚未执行学习迭代。

    首席交易员智能体

    执行记录

    工具调用轨迹

    TqSdk 认证

    快期账户，行情必需

    建议用环境变量提供凭据：TQ_USER / TQ_PASS / TQ_BROKER_ID / TQ_ACCOUNT_ID / TQ_ACCOUNT_PASS。密码不会回传前端。

    LLM（可选）

    OpenAI 兼容接口

    不配置也可用：智能体默认使用本地规则引擎与工具调用。

    品种池动态筛选

    规则：全部在市期权合约成交量前 30 ∩ 30/90/250 日年化波动率前 30；交集即默认品种池， 回测 / 模拟 / 实盘 / 复盘 / 学习共用。筛选约需 5–8 分钟；每天收盘后会自动执行一次。

    策略参数

    改动会立即用于下次回测 / 会话